Fat-tailed and skewed asset return distributions - implications for risk management, portfolio selection, and option pricing
- Författare
- Frank J Fabozzi Christian Menn S. T. (Svetlozar Todorov) Rachev
- (Sveltozar T. Rachev, Christian Menn, Frank J. Fabozzi., Includes bibliographical references and index)
- Genre
- Ej skönlitteratur, Bibliografi
- Språk
- Engelska
| Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| John Wiley & Sons | cop. 2005 | New Jersey, Hoboken, N.J | xiii, 369 sidor. ill. 24 cm. | 978-0-471-71886-4 |